大连商品交易所

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大连商品交易所会员交易信息系统接入管理办法

2021年03月25日

第一章  总则

  第一条 为加强接入大连商品交易所(以下简称交易所)的会员交易信息系统管理,防范接入风险,维护期货市场秩序,根据《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》以及《大连商品交易所交易管理办法》等法律、行政法规及规章,制定本办法。

  第二条 本办法所称交易信息系统,是指会员用于接入交易所从事期货交易业务活动的信息技术系统。

  第三条 交易所依据本办法对会员交易信息系统的接入活动实施监督管理,并在中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)指导下开展相关备案、评估、监测和检查等工作。

  交易信息系统的功能实现、系统测试、席位接入、外部接入和监督管理应当遵循本办法;交易信息系统功能设计与技术实现应当遵循业务合规的原则,在交易、结算、风险管理、保证金计算等方面应符合交易所的业务规则,并且符合法律、行政法规以及中国证监会的规定;本办法未作规定的,适用中国证监会、中国期货业协会和交易所其他有关规定。

第二章 交易信息系统功能要求

  第四条 交易信息系统应当实现的基本功能包括但不限于账户管理、权限管理、交易管理、行情管理、保证金管理、手续费管理、风险控制等功能。

  风险控制实现要求功能完备、权限清晰,包括但不限于资金验证、持仓验证和流量控制等功能。

  第五条 交易信息系统应当具备安全性、稳定性和日志记录等功能,保证业务的连续性和可追溯性。

  第六条 交易信息系统接入交易所功能实现应当严格按照交易所会员接口开发相关技术要求进行设计开发。

  交易信息系统不得采取API破解、协议破解等其他变相方式违规开发交易所接入功能。

  第七条 交易信息系统应当满足中国证监会交易终端信息采集相关要求,应能够采集、记录、存储和报送其客户交易终端信息;中国证监会另有规定的除外。

  第八条 交易信息系统版本发布时,应当按照交易所会员接口开发相关技术要求准确填写交易API接口中软件名称和版本号等信息。

第三章 交易信息系统测试要求

  第九条 会员应当建立独立于生产环境的专用交易信息系统开发测试环境,运用交易信息系统从事期货业务活动前应当进行测试。除中国证监会及行业核心机构认可的情形外,会员不得在生产环境开展技术或者业务测试,不得在开发测试环境使用未经数据脱敏的客户信息。

  第十条 会员应当对交易信息系统的合规性、功能性、性能容量、安全性等进行测试,确认功能符合预期,接口使用符合规范,系统能够稳定运行。发现问题应当及时要求开发主体说明原因并作出相应改进。当交易信息系统发生变更或换代升级时,会员应当再次进行测试。

  第十一条 交易所对交易信息系统接入测试实施申报和报备管理,交易信息系统接入测试应当提前三个工作日向交易所申报。

  未在交易所报备过的交易信息系统投入使用前,须在交易所测试环境进行测试,确保系统功能、性能、容量与业务及市场需求相适应,测试通过后向交易所报备测试报告;交易信息系统软件版本发生变更,须再次在交易所测试环境进行测试,测试通过后向交易所报备测试报告。

  会员参加交易所组织的市场测试,需要升级交易信息系统版本的,会员应按通知要求反馈测试结果,测试结果均标记为通过且无其他异常反馈的,视为本次软件版本变更的测试报告。

  交易信息系统版本已由其他单位完成报备的,无需再次向交易所报备测试报告。交易所以特定方式向行业发布已报备交易信息系统列表。

  第十二条 前条规定的交易信息系统测试申报及报备的内容,应当包括:

  (一)交易信息系统的开发主体及软件版本;

  (二)交易信息系统的技术架构及简要说明;

  (三)交易信息系统功能介绍;

  (四)联络人及联系方式;

  (五)测试环境介绍;

  (六)交易功能点测试结果;

  (七)风控功能点测试结果;

  (八)交易所规定的其他内容。

第四章 席位接入要求

  第十三条 会员的席位接入应当严格按照《大连商品交易所会员专线接入技术指引》进行网络、软件等技术参数配置,使用的交易信息系统应符合本办法要求。

  会员不得违规接入未经测试报备的交易信息系统,不得短时间内频繁连接接入交易所系统,影响交易所交易系统安全和市场交易秩序。

  第十四条 生产席位的相关技术信息须在会员服务系统上报备,并保证席位信息的真实性、及时性和有效性。对于新席位申请,应在会员服务系统中的席位申请栏目中填写相关信息;对于席位信息变更,应于上线当日在会员服务系统中的席位电子化栏目更新相关信息,并保证会员服务系统所填报信息与实际情况一致。

  席位因系统故障原因临时切换、暂停、终止使用的,应于下一交易日前向交易所报备。

  第十五条 会员应当遵循《增加交易席位协议书》约定,保证实际使用和交易所报备情况一致,不得擅自改变席位类型、通讯方式或地点等关键要素,不得开展除正常交易以外的其他任何行为,不得将席位的管理权限让渡给第三方。

  第十六条 会员应当确保交易申报指令报入交易所前经过会员风险控制功能的检查与审计、不得关闭或绕过,不得以技术手段规避定单检查,并建立相适应的日志留痕机制,日志留存的具体时限要求参照行业有关规定,确保满足合规检查和审计需要。

第五章 外部接入要求

  第十七条 会员应当遵循合规审慎、风险可控、全程管理的原则开展交易信息系统外部接入活动。

  (一)合规审慎原则。会员应当评估客户交易需求的合理性,审慎提供与其合理交易需求匹配的交易信息系统外部接入服务。

  (二)风险可控原则。会员应当识别、监测和防范交易信息系统外部接入的风险隐患,采取有效管控措施以及技术手段及时阻断风险传导,维护期货市场秩序。

  (三)全程管理原则。会员应当对交易信息系统外部接入加强管理,建立健全明确、清晰的全流程管理机制,包括但不限于尽职调查、事前审查、交易监测、异常处理、应急处置、退出机制。

  第十八条 会员外部接入信息系统涉及的相关信息应当做好留档,留档的具体时限要求参照行业有关规定,并根据交易所的通知进行报告。

  第十九条 会员应当建立测试环境,在提供外部接入前或外部接入信息系统发生较大变更时,应对外部接入信息系统进行合规、风险评估和技术系统测试,确认功能符合预期,接口使用符合规范,系统能够稳定运行。发现问题应当及时要求外部接入信息系统提供方说明原因并作出相应改进。

  第二十条 会员向客户提供外部接入服务的,应当与客户签署协议,明确双方权利、义务和责任。

  第二十一条 会员不得为违规接入交易信息系统提供任何便利和服务,不得将本机构交易信息系统及终端的管理权限让渡给客户,不得将外部接入信息系统直接接入交易所交易系统。

  第二十二条 会员应当建立完善的交易信息系统外部接入交易异常处理机制,必要时应当采取限制接入、暂停接入等措施。

  第二十三条 会员发现客户违反期货相关法律法规或者存在重大风险隐患,应当终止向其提供交易信息系统外部接入服务,并向交易所报告。

第六章 监督管理

  第二十四条 交易所可以对会员交易信息系统接入活动实施现场检查和非现场检查,会员应当予以配合。

  第二十五条 会员应当确保其所申报的信息真实、准确、完整,承诺其所使用的交易信息系统符合法律法规、规章以及交易所业务规则的规定。

  第二十六条 交易所对会员申报信息进行完备性检查。交易所接收、核查和管理会员报备的信息,不代表交易所对会员使用交易信息系统的合规性、适当性、可用性等作出判断或保证。

  第二十七条 会员违反本办法的,交易所可以限制或暂停其席位接入,并根据《大连商品交易所违规处理办法》给予相应处罚;涉嫌违法、犯罪的,依照有关规定报告中国证监会,依法移交司法机关。

  客户违反本办法的,交易所根据《大连商品交易所违规处理办法》给予相应处罚;涉嫌违法、犯罪的,依照有关规定报告中国证监会,依法移交司法机关。

  第二十八条 会员资管业务、子公司做市业务从事期货交易的,按照本办法执行。

  第二十九条 会员应对开发、测试和接入等过程中获悉的客户和交易所尚未正式对外公开的数据和信息进行保密,除法律、行政法规和中国证监会另有规定外,不得披露或转让给第三方使用。

第七章 附则

  第三十条 本办法中下列用语的含义:

  (一)席位接入,是指会员将席位账号等信息配置到交易信息系统,接入交易所提供的交易系统接口,并将客户的交易和查询指令报入交易所,接收交易所回报等信息的行为。

  (二)流量控制,是指单位时间内对报单、撤单、查询等交易指令笔数的控制。

  (三)外部接入,是指会员通过提供交易信息系统接口或其他信息技术手段,接受客户交易系统接入,接收客户交易和查询指令的行为。

  (四)外部接入信息系统,是指通过交易信息系统接口或其他信息技术手段,接入会员交易信息系统的客户交易系统,处于交易信息系统下级的各类交易系统或终端。

  第三十一条 本办法由交易所负责解释。

  第三十二条 本办法自发布日起生效实施。

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