大连商品交易所

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套期保值管理相关问题

  1. 客户如何参与套期保值交易?

  客户首先应通过期货公司会员向交易所提出套期保值交易资格申请。取得套期保值资格后,客户即可进行套期保值交易。套期保值客户持仓限额不足时,可通过向交易所申请套期保值建仓需求额度来提高其可建仓额度。套期保值建仓需求额度是指客户想要在品种合约上持有的包括投机持仓限额在内的持仓额度。

  2. 什么样的客户可以申请套期保值客户?

  申请套期保值资格的客户必须是单位客户。同时需要符合以下条件之一:

  一是客户具备相关品种生产经营资格,如生产、加工、贸易及其他企业等,需要提供营业执照副本复印件、相应品种现货发票、承诺函。(申请苯乙烯、液化石油气品种套保资格需提供合法、有效的生产、经营或使用资质证明)

  二是客户为交易所认可开展相关业务(场外期权、保险+期货、互换业务、基差业务等)的机构,需要提供营业执照副本复印件、交易对手方现货发票、与客户签署的主协议和交易确认书、承诺函;已在交易所相关业务部门进行备案的,向监察部提供情况说明即可。

  3. 套期保值客户如何提高持仓限额?

  套期保值客户持仓限额不足时,可通过期货公司会员在会员服务系统中申报套期保值建仓需求额度,申报时需录入现货经营相关数据,并以附件的形式提交套期保值交易方案、与申请套期保值交易头寸所对应的现货仓单、购销合同或其他有效凭证等证明材料。

  套期保值客户若不录入现货经营相关数据将无法录入套期保值建仓需求。套期保值客户建仓需求应小于或等于现货经营相关数据。

  4. 客户如何申请投机属性持仓转换为保值属性持仓?

  套期保值客户将可以通过会员单位从会员服务系统的投保互换管理模块提交申请,将其在该会员下某品种或合约买/卖方向的投机持仓全部转换为套期保值持仓。在交易所收市前提交的申请,将在当日结算生效;在交易所收市后提交的申请,将在下一个交易日结算生效。投机保值互换业务下,变化的只有持仓属性,开仓时间与开仓价格均不发生变化。

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