大连商品交易所

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交易结算

  一、交易保证金

  交易保证金=∑持仓量×该合约交易结算价×保证金率×合约单位

  当日盈亏=∑(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约单位+∑(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约单位+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约单位

  当日结算时的交易保证金超过昨日结算时的交易保证金部分从会员结算准备金中扣划,当日结算时的交易保证金低于昨日结算时的交易保证金部分划入会员结算准备金。

  二、结算准备金

  结算准备金是会员为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金,是未被合约占用的保证金。结算准备金的最低余额由交易所决定。

  期货公司会员结算准备金最低余额为200万元,非期货公司会员结算准备金最低余额为50万元。期货公司会员每接受一家境外经纪机构委托交易结算的,该会员的结算准备金最低余额应当增加200万元。会员结算准备金最低余额应当以人民币自有资金缴纳。

  结算准备金余额计算公式如下:

  当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日作为保证金的资产的实际可用金额-上一交易日作为保证金的资产的实际可用金额+当日盈亏+当日期权权利金收支+入金-出金-手续费等。

  交易所根据会员当日成交合约数量或者成交合约金额收取交易手续费。按成交量收取的品种:手续费=∑成交量×每手合约手续费标准;按成交额收取的品种:手续费=∑成交金额×合约手续费标准。手续费、税金等各项费用从会员结算准备金中扣划。

  三、外汇资金作为保证金

  境外交易者、境外经纪机构可以使用外汇资金作为保证金。以外汇资金作为保证金的,以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价,目前大商所规定可用于作为保证金的外汇币种为美元,折扣率为0.95。

  当日闭市前外汇资金的市值先按照前一交易日中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价核算。当日结算时按照中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价重新确定其市值核定的基准价并调整折算后的金额。

  外汇资金交存和提取流程可以按照出入金业务流程的相关内容操作。

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